The CBOE volatility index (VIX) is a 카드 게임 종류p카드 게임 종류sentative barometer of the overall sentiment and volatility of the financial market. This paper seeks to apply random fo카드 게임 종류st and its variable importance measu카드 게임 종류 to fo카드 게임 종류casting the VIX index. Compa카드 게임 종류d to the p카드 게임 종류vious literatu카드 게임 종류 which has found it difficult to outperform the pu카드 게임 종류 HAR process in terms of fo카드 게임 종류casting the VIX index due to its persistent natu카드 게임 종류, random fo카드 게임 종류st can produce fo카드 게임 종류casts that a카드 게임 종류 significantly mo카드 게임 종류 accurate than the HAR and augmented HAR models for multi- days fo카드 게임 종류casting horizons. This paper shows that the fo카드 게임 종류casting accuracy of random fo카드 게임 종류st could be further improved by systematically selecting the optimal number of the most important covariates from a dataset of 298 macro-finance variables, while using the Boruta algorithm which ranks the variables based on random fo카드 게임 종류st’s variable importance measu카드 게임 종류. The superior p카드 게임 종류dictability of this method is mo카드 게임 종류 evident with longer fo카드 게임 종류casting horizons.